Backtesting bedeutet, eine Strategie an historischen Kursdaten zu prüfen, bevor du echtes Geld riskierst. Es ersetzt Bauchgefühl durch Daten und ist der Unterschied zwischen Hoffnung und einem belastbaren Plan.

So gehst du beim Backtesting vor

  • 1. Regeln definieren: Einstieg, Stop, Ziel und Filter müssen eindeutig sein, ohne Interpretationsspielraum.
  • 2. Stichprobe wählen: mindestens 100 Trades über verschiedene Marktphasen.
  • 3. Sauber dokumentieren: jeden Trade ins Journal, ohne Schönrechnen.
  • 4. Auswerten: Kennzahlen berechnen und ehrlich bewerten.

Welche Kennzahlen zählen?

Nicht nur die Trefferquote. Entscheidend ist das Zusammenspiel aus Trefferquote und durchschnittlichem Chance-Risiko-Verhältnis. Eine Strategie mit 40 % Trefferquote und 1:3 CRV ist profitabler als eine mit 60 % und 1:1. Wichtig sind außerdem der maximale Drawdown und die längste Verlustserie.

Eine Strategie, die du nicht getestet hast, ist nur eine Meinung, und Meinungen verlieren an der Börse Geld.

Die häufigsten Backtesting-Fehler

  • Curve Fitting: Regeln so lange anpassen, bis die Vergangenheit perfekt passt, aber die Zukunft nicht.
  • Zu kleine Stichprobe: 10 Trades sagen nichts aus.
  • Hindsight Bias: im Nachhinein Einstiege „sehen", die live nicht eindeutig waren.

Vom Backtest zur Praxis

Nach dem Backtest folgt das Forward-Testing auf dem Demokonto und in kleinen Live-Positionen. Genau diesen Übergang begleiten wir im Trader Development Programm, damit aus einer getesteten Idee eine handelbare Routine wird.